Probabilità e processi casuali: Quarta edizione

Recensioni dei lettori

Le recensioni degli utenti sul libro evidenziano notevoli preoccupazioni riguardo alle sue condizioni fisiche al momento dell'arrivo e alla qualità complessiva del materiale presentato. Mentre alcuni recensori hanno trovato le spiegazioni chiare e il contenuto esauriente, altri hanno criticato il libro in quanto contorto e mal strutturato, non riuscendo a preparare efficacemente i lettori alla risoluzione di problemi nell'area tematica.

Spiegazioni dettagliate, copertura completa degli argomenti di probabilità dalle basi ai concetti avanzati, layout accattivante con uso di colori e adatto a lettori con una formazione matematica di livello universitario.

Danneggiato all'arrivo, rilegatura di bassa qualità che potrebbe non reggere nel tempo, contenuti contorti e poco intuitivi che frustrano i lettori e incapacità di fungere da testo di riferimento efficace.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Probability and Random Processes: Fourth Edition

Contenuto del libro:

La quarta edizione di questo testo di successo fornisce un'introduzione alla probabilità e ai processi casuali, con molte applicazioni pratiche. Si rivolge a laureandi e laureati in matematica e ha quattro obiettivi principali.

US BL Fornire un resoconto approfondito ma semplice della teoria della probabilità di base, dando al lettore una sensazione naturale della materia, non appesantita da tecnicismi opprimenti. BE BL Discutere in modo approfondito importanti processi aleatori con numerosi esempi. BE BL Trattare una serie di argomenti significativi e interessanti, ma meno di routine. BE BL Dare al principiante un'idea del lavoro avanzato. BE UE.

OP Il libro inizia con le idee di base comuni alla maggior parte dei corsi di laurea in matematica, statistica e scienze. Termina con il materiale che di solito si trova a livello universitario, ad esempio i processi di Markov (compresa la catena di Markov Monte Carlo), le martingale, le code, le diffusioni (compreso il calcolo stocastico con la formula di It), i rinnovi, i processi stazionari (compreso il teorema ergodico) e la determinazione dei prezzi delle opzioni nella finanza matematica utilizzando la formula di Black-Scholes. Inoltre, in questa nuova quarta edizione riveduta, sono state aggiunte sezioni sull'accoppiamento dal passato, sui processi L(c)vy, sull'autosimilarità e la stabilità, sui cambiamenti di tempo e sulla costruzione holding-time/jump-chain delle catene di Markov a tempo continuo. Infine, il numero di esercizi e problemi è stato aumentato di circa 300 unità, per un totale di circa 1300, e molti degli esercizi esistenti sono stati aggiornati con parti aggiuntive. Le soluzioni di questi esercizi e problemi si trovano nel volume allegato, Mille esercizi di probabilità, terza edizione (OUP 2020). CP.