Probabilità e processi casuali: Quarta edizione

Recensioni dei lettori

Le recensioni del libro evidenziano problemi significativi relativi alla qualità fisica e all'approccio didattico del testo, pur rilevando alcuni aspetti positivi relativi alla leggibilità e alla copertura dei contenuti.

Il libro è molto leggibile e copre un'ampia gamma di argomenti della teoria della probabilità, dai concetti di base agli argomenti avanzati. Le spiegazioni sono chiare e le prove sono accessibili anche a chi ha una preparazione matematica di base. L'uso del colore nell'impaginazione ne aumenta l'attrattiva per la lettura.

Molti utenti hanno riferito di aver ricevuto copie danneggiate del libro, con problemi come strappi e sporcizia. I contenuti didattici sono stati criticati perché contorti, mal organizzati e poco intuitivi; alcuni recensori hanno espresso frustrazione per la mancanza di chiarezza e motivazione. Anche la qualità della rilegatura è stata giudicata bassa, sollevando preoccupazioni sulla durata.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Probability and Random Processes: Fourth Edition

Contenuto del libro:

La quarta edizione di questo testo di successo fornisce un'introduzione alla probabilità e ai processi casuali, con molte applicazioni pratiche. Si rivolge a laureandi e laureati in matematica e ha quattro obiettivi principali.

⬤  Fornire un resoconto approfondito ma semplice della teoria della probabilità di base, dando al lettore una sensazione naturale della materia, non appesantita da tecnicismi opprimenti.

⬤  Discutere in modo approfondito importanti processi casuali con numerosi esempi.

⬤  Trattare una serie di argomenti significativi e di routine.

Interessante ma meno di routine.

⬤  Per dare al principiante un'idea del lavoro avanzato.

Il libro inizia con le idee di base comuni alla maggior parte dei corsi di laurea in matematica, statistica e scienze. Termina con il materiale che di solito si trova a livello universitario, ad esempio i processi di Markov (compresa la catena di Markov Monte Carlo), le martingale, le code, le diffusioni (compreso lo stocastico).

Calcolo stocastico con la formula di It.), rinnovi, processi stazionari (compreso il teorema ergodico) e il prezzo delle opzioni nella finanza matematica utilizzando la formula di Black-Scholes. Inoltre, in questa nuova quarta edizione riveduta, sono state aggiunte sezioni sull'accoppiamento del passato, sui processi di L�vy, sull'autosimilarità e sul calcolo delle opzioni.

Stabilità, variazioni temporali e costruzione di catene di Markov a tempo di mantenimento e di salto in tempo continuo. Infine, il numero di esercizi e problemi è stato aumentato di circa 300 unità, per un totale di circa 1300, e molti degli esercizi esistenti sono stati aggiornati con parti aggiuntive. Le soluzioni.

Le soluzioni di questi esercizi e problemi si trovano nel volume allegato, Mille esercizi di probabilità, terza edizione (OUP 2020).