Trading multiperiodale attraverso l'ottimizzazione convessa

Titolo originale:

Multi-Period Trading Via Convex Optimization

Contenuto del libro:

L'articolo Multi-Period Trading via Convex Optimization considera un modello di base di trading multiperiodale, che può essere utilizzato per valutare le prestazioni di una strategia di trading. Descrive un quadro di riferimento per l'ottimizzazione a un solo periodo, in cui le operazioni in ogni periodo sono trovate risolvendo un problema di ottimizzazione convesso che tratta off.

Il rendimento atteso, il rischio, il costo di transazione e il costo di mantenimento, come il costo di prestito per lo shorting degli asset. Viene quindi descritta una versione multiperiodale del metodo di trading, in cui l'ottimizzazione viene utilizzata per pianificare una sequenza di operazioni, di cui viene eseguita solo la prima.

Solo la prima viene eseguita, utilizzando stime di quantità future che non sono note al momento della scelta delle operazioni. Il metodo a periodo singolo risale a Markowitz.

I metodi multi-periodo risalgono al controllo predittivo dei modelli. Questa monografia affronta i metodi a periodo singolo e a periodo multiplo in un quadro semplice, fornendo una chiara descrizione dello sviluppo e delle approssimazioni effettuate. I metodi descritti possono essere considerati un buon modo per sfruttare le previsioni, indipendentemente dal modo in cui sono state fatte. Abbiamo anche sviluppato una libreria software open-source che implementa molte delle idee e dei metodi descritti nel documento.

Multi-Period Trading via Convex Optimization raccoglie in un unico luogo le defi.

nozioni di base, un'attenta descrizione del modello e la discussione di come l'ottimizzazione convessa possa essere utilizzata nel trading multiperiodale, il tutto in una notazione e in un quadro comuni. Il testo fornisce al lettore una trattazione unifi.

Ed è una trattazione unica e autonoma, che si concentra sui problemi pratici che si presentano nel trading multiperiodale. Il testo è utile a chiunque sia interessato allo studio di questi metodi ed è anche un riferimento ideale per un trader quantitativo o per chi lavora con o per, o impiega, un trader quantitativo.