Rischio di mercato e modellazione dei mercati finanziari

Titolo originale:

Market Risk and Financial Markets Modeling

Contenuto del libro:

Mercato finanziario e rischi sistemici. - Sullo sviluppo del programma di master in finanza e informatica in un'università di ricerca nazionale perm state.

-Domande del top management alla gestione del rischio. - Stima della resilienza del mercato a partire dai dati di trading ad alta frequenza delle azioni micex. -Misurazione della liquidità del mercato e modellazione econometrica.

- Modellazione della microstruttura del mercato azionario russo (MICEX: caso HYDR).

- Asset pricing in un mercato frazionario con costi di transazione. - Influenza della finanza comportamentale sul mercato azionario.

- Copertura con i futures: correlazione dinamica condizionale GARCH multivariata. - Una nota sulla dinamica dei determinanti degli hedge-fund-alfa. - Analisi dell'equilibrio sul mercato dei tassi d'interesse.

- Modelli di struttura a termine. - Tendenze attuali nella regolamentazione prudenziale del rischio di mercato: da Basilea I a Basilea III. - Sistema bancario bielorusso: fattori di rischio di mercato.

- Gli aspetti psicologici delle interazioni umane nel processo di trading e di gestione del rischio. - Opzioni: riducono o creano il rischio? - Modelli gerarchici e ultrametrici dei crash finanziari.

- La teoria delle catastrofi nella previsione delle crisi finanziarie. - Un modello matematico per le manipolazioni di mercato. - Adattamento dell'esperienza mondiale nella regolamentazione dell'insider trading alla specificità del mercato russo.

- Modello ad agenti del mercato azionario.

- Come utilizzare le informazioni sui contratti CDS per stimare il premio di liquidità nel mercato obbligazionario. - Teoria adelica del mercato azionario.