Processi stocastici: Serie Holden-Day in Probabilità e Statistica

Recensioni dei lettori

Il libro è considerato un classico dei processi stocastici applicati, ideale per i laureandi e gli studenti universitari. Copre argomenti essenziali come le martingale, i processi di Poisson e i processi di Wiener. Tuttavia, alcuni utenti lo trovano datato e non adatto a ricerche matematiche approfondite. Un inconveniente significativo è la scarsa formattazione della versione eBook, che rende difficile la lettura.

⬤ Classico ampiamente riconosciuto dei processi stocastici
⬤ eccellente per le applicazioni pratiche
⬤ molto leggibile rispetto ad altri testi
⬤ copre gli argomenti essenziali
⬤ utile aggiornamento per gli utenti passati.

⬤ Contenuto datato
⬤ non adatto alla ricerca teorica
⬤ può essere pesante in matematica
⬤ la scarsa formattazione dell'eBook influisce sulla leggibilità.

(basato su 8 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Stochastic Processes: Holden-Day Series in Probability and Statistics

Contenuto del libro:

Processi stocastici: Holden-Day Series In Probability And Statistics è un libro di testo completo scritto da Emanuel Parzen. Il libro fornisce uno studio approfondito dei processi stocastici, che sono modelli matematici utilizzati per descrivere fenomeni casuali che si evolvono nel tempo.

Il libro copre un'ampia gamma di argomenti, tra cui i processi di Markov, i processi di Poisson, il moto browniano e le martingale. Include anche discussioni sulle applicazioni dei processi stocastici in vari campi, come la finanza, l'ingegneria e la fisica. Il libro è diviso in quattro parti, ognuna delle quali si concentra su aspetti diversi dei processi stocastici.

La prima parte introduce i concetti di base dei processi stocastici, come gli spazi di probabilità, le variabili casuali e le aspettative condizionate.

La parte II tratta i processi di Markov a tempo discreto, comprese le loro proprietà, la classificazione e le applicazioni. La parte III tratta i processi di Markov in tempo continuo, compresi i processi di Poisson, i processi di nascita e morte e i processi di diffusione.

La quarta parte tratta le martingale, processi stocastici che hanno la proprietà di essere giochi equi. Il libro è scritto in modo chiaro e conciso, con numerosi esempi ed esercizi che aiutano il lettore a comprendere i concetti. È adatto a studenti e ricercatori di matematica, statistica e campi correlati che desiderano approfondire la loro comprensione dei processi stocastici.

Nel complesso, Stochastic Processes: Holden-Day Series In Probability And Statistics è un riferimento essenziale per chiunque sia interessato alla teoria e alle applicazioni dei processi stocastici. Questo scarso libro antico è una ristampa in facsimile dell'originale e può contenere alcune imperfezioni, come segni di biblioteca e annotazioni. Poiché riteniamo che quest'opera sia culturalmente importante, l'abbiamo resa disponibile nell'ambito del nostro impegno per la protezione, la conservazione e la promozione della letteratura mondiale in edizioni moderne, accessibili, di alta qualità e fedeli all'opera originale.