Processi stocastici

Recensioni dei lettori

Il libro è un classico molto apprezzato dei processi stocastici applicati, particolarmente adatto all'ingegneria e alle applicazioni pratiche. È ritenuto utile per gli studenti universitari di livello avanzato e per i primi laureati, ma potrebbe non essere l'ideale per chi cerca un approccio teorico. Il testo è apprezzato per la sua leggibilità e per la copertura completa di argomenti essenziali come le martingale e i processi di Poisson. Tuttavia, è stato criticato per il suo pesante contenuto matematico e per essere datato in alcuni aspetti, insieme a problemi segnalati riguardo alla formattazione della versione eBook.

⬤ Materiale eccellente su martingale, processi di Poisson e processi di Wiener
⬤ adatto ai processi stocastici applicati
⬤ molto leggibile
⬤ utile per l'ingegneria e le applicazioni pratiche
⬤ vantaggioso per i laureandi e i laureati.

⬤ Contenuto datato
⬤ forte attenzione alle definizioni formali potrebbe non essere adatto ai principianti
⬤ problemi di formattazione dell'eBook rendono difficile la lettura e la consultazione.

(basato su 8 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Stochastic Processes

Contenuto del libro:

Ben scritta e accessibile, questa introduzione classica ai processi stocastici e alla relativa matematica è adatta a studenti di matematica di livello avanzato con una conoscenza del calcolo e della teoria della probabilità continua. La trattazione offre esempi dell'ampia varietà di fenomeni empirici per i quali i processi stocastici forniscono modelli matematici e sviluppa i metodi di costruzione di modelli di probabilità.

Il capitolo 1 presenta definizioni precise delle nozioni di variabile casuale e di processo stocastico e introduce i processi di Wiener e di Poisson. I capitoli successivi esaminano la probabilità condizionata e l'aspettativa condizionata, i processi normali e i processi stazionari di covarianza, i processi di conteggio e i processi di Poisson.

Il testo si conclude con l'esplorazione dei processi di conteggio a rinnovamento, delle catene di Markov, delle passeggiate casuali e dei processi di nascita e morte, con esempi dell'ampia varietà di fenomeni a cui questi processi stocastici possono essere applicati. Numerosi esempi ed esercizi completano ogni sezione.