Modellazione di titoli a reddito fisso e opzioni su tassi di interesse: Seconda edizione

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce un'introduzione completa al modello di Heath Jarrow e Morton per la simulazione dei tassi di interesse, sottolineandone l'importanza nella gestione del rischio. I lettori apprezzano la chiarezza delle spiegazioni e l'approccio pratico, ma alcuni trovano il libro impegnativo se non si hanno conoscenze pregresse di derivati e reddito fisso.

⬤ Spiegazioni chiare e pratiche della modellazione dei tassi d'interesse.
⬤ Accessibile a chi ha una conoscenza di base delle obbligazioni e del reddito fisso.
⬤ Non sono coinvolti elementi matematici complessi, il che lo rende adatto agli studenti di MBA.
⬤ Include utili esempi Excel per i calcoli.
⬤ Ben strutturato sia per i principianti che per gli studenti avanzati.

⬤ Difficile per chi non ha un background in derivati e reddito fisso.
⬤ Richiede uno sforzo per lavorare attraverso gli esempi e comprendere a fondo i concetti.

(basato su 9 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options: Second Edition

Contenuto del libro:

Questo libro insegna le basi dei titoli a reddito fisso in un modo che, a differenza dei testi concorrenti, richiede un minimo di prerequisiti.

Mentre altri libri si concentrano pesantemente sui dettagli istituzionali del mercato obbligazionario, che potrebbero essere facilmente appresi "sul campo", Jarrow si preoccupa piuttosto di presentare un quadro coerente per la comprensione di tutti i modelli di base.