Introduzione alla matematica finanziaria: Valutazione delle opzioni

Titolo originale:

An Introduction to Financial Mathematics: Option Valuation

Contenuto del libro:

Introduzione alla matematica finanziaria: Option Valuation, Second Edition è un'introduzione completa alla matematica e ai modelli utilizzati nella valutazione degli strumenti finanziari derivati.

Il libro è composto da quindici capitoli, di cui i primi dieci sviluppano le tecniche di valutazione delle opzioni in tempo discreto e gli ultimi cinque descrivono la teoria in tempo continuo.

La prima metà del libro di testo sviluppa le basi della finanza e della probabilità. L'autore tratta poi il modello binomiale come esempio principale di valutazione delle opzioni in tempo discreto. La parte finale del libro esamina il modello di Black-Scholes.

Il libro è scritto in modo da fornire un resoconto diretto dei principi del pricing delle opzioni ed esamina questi principi in dettaglio utilizzando modelli standard di calcolo discreto e stocastico. Inoltre, la seconda edizione presenta nuovi esercizi ed esempi e include molte tabelle e grafici generati da oltre 30 moduli MS Excel VBA disponibili sulla pagina web dell'autore https: //home. gwu.edu/ hdj/.