Introduzione alla matematica finanziaria (quarta edizione)

Titolo originale:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Fourth Edition)

Contenuto del libro:

Chiunque sia interessato a conoscere la modellazione matematica dei prezzi di strumenti finanziari derivati come obbligazioni, futures e opzioni può iniziare con questo libro, il cui unico prerequisito matematico è il calcolo multivariabile. La necessaria teoria dell'interesse, le equazioni statistiche, stocastiche e differenziali sono sviluppate nei rispettivi capitoli, con l'obiettivo di rendere questo testo introduttivo il più autonomo possibile.

In questa edizione, i capitoli sulla copertura dei portafogli e sulle estensioni del modello di Black-Scholes sono stati ampliati. Il capitolo sull'ottimizzazione dei portafogli è stato completamente riscritto per concentrarsi sullo sviluppo del Capital Asset Pricing Model. Il modello binomiale di Cox-Ross-Rubinstein è stato ampliato in un capitolo a sé stante che illustra l'ampia utilità del modello binomiale per la stima numerica dei prezzi delle opzioni.

È presente un capitolo completamente nuovo sul pricing delle opzioni esotiche. L'appendice presenta ora un'algebra lineare con materiale di base sufficiente a supportare uno sviluppo più rigoroso del Teorema dell'arbitraggio.

La nuova edizione ha più che raddoppiato il numero di esercizi rispetto all'edizione precedente e ora contiene oltre 700 esercizi. In questo modo, gli studenti che completano il libro otterranno una comprensione più profonda dello sviluppo della moderna matematica finanziaria.