Introduzione alla matematica finanziaria per laureati (terza edizione)

Recensioni dei lettori

Il libro è un'ottima introduzione alla matematica finanziaria, ma presenta alcuni prerequisiti che potrebbero non essere adeguatamente soddisfatti da un curriculum di calcolo standard. Pur fornendo esercizi alla fine di ogni capitolo, le soluzioni sono spesso poco dettagliate e il libro potrebbe trarre beneficio da esercizi aggiuntivi o da un volume di accompagnamento incentrato esclusivamente su problemi pratici.

⬤ Introduzione ben strutturata alla matematica finanziaria
⬤ titolo appropriato
⬤ adatto agli insegnanti di matematica e a chi è interessato all'argomento
⬤ leggibilità generalmente buona.

⬤ I prerequisiti possono essere insufficienti
⬤ manca di soluzioni dettagliate per gli esercizi
⬤ potrebbe essere utile un maggior numero di esercizi o un volume separato per la pratica
⬤ non contiene la teoria delle misure, il che potrebbe limitarne la profondità.

(basato su 3 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Undergraduate Introduction to Financial Mathematics, an (Third Edition)

Contenuto del libro:

Questo testo fornisce un'introduzione alla matematica finanziaria e all'ingegneria finanziaria per gli studenti universitari che hanno completato una sequenza di tre o quattro semestri di corsi di calcolo. Introduce la teoria dell'interesse, le variabili casuali discrete e continue e la probabilità, i processi stocastici, la programmazione lineare, il Teorema fondamentale della finanza, il prezzo delle opzioni, la copertura e l'ottimizzazione del portafoglio.

Questa terza edizione amplia la seconda includendo un nuovo capitolo sulle estensioni del modello di Black-Scholes per la determinazione del prezzo delle opzioni e un maggior numero di esercizi alla fine di ogni capitolo. L'aggiunta di più materiale di base e di esercizi, con le soluzioni fornite per gli altri capitoli, permette al libro di testo di essere più adatto come introduzione alla matematica finanziaria. Il lettore passa da una solida base di calcolo multivariabile alla derivazione dell'equazione di Black-Scholes, alla sua soluzione, alle sue proprietà e alle sue applicazioni.

Il testo cerca di essere il più possibile autonomo, senza ricorrere ad argomenti matematici e statistici avanzati. Il materiale presentato in questo libro preparerà adeguatamente il lettore a studi di livello universitario in finanza matematica.