Argomenti deterministici e stocastici nella finanza computazionale

Titolo originale:

Deterministic and Stochastic Topics in Computational Finance

Contenuto del libro:

Ciò che distingue questo libro da altri testi di finanza matematica è l'uso di strumenti sia probabilistici che PDE per prezzare i derivati sia per modelli a volatilità costante che stocastica, grazie ai quali il lettore ha il vantaggio di calcolare esplicitamente un gran numero di prezzi per i derivati europei, americani e asiatici. Il libro presenta modelli a tempo continuo per i mercati finanziari, partendo da modelli classici come Black-Scholes ed evolvendo verso i modelli più popolari oggi come Heston e VAR.

Una caratteristica fondamentale del libro di testo è il gran numero di esercizi, per lo più risolti, che hanno lo scopo di aiutare il lettore a comprendere il materiale. Il libro si basa sulle lezioni tenute dall'autore su argomenti di finanza computazionale per studenti senior e laureati, tenute negli Stati Uniti (Università di Princeton e UEM), a Taiwan e in Kuwait. I prerequisiti sono un corso introduttivo di calcolo stocastico e la consueta sequenza di calcoli.

Il libro si rivolge a studenti universitari e laureati in programmi di Master in Finanza e a coloro che desiderano diventare più efficienti nelle loro applicazioni pratiche. Argomenti trattati: