Un primo sguardo ai processi stocastici

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Titolo originale:

A First Look at Stochastic Processes

Contenuto del libro:

Questo libro di testo introduce la teoria dei processi stocastici, cioè della casualità che procede nel tempo. Utilizzando esempi concreti come il gioco d'azzardo ripetuto e le rane che saltano, presenta i risultati matematici fondamentali attraverso teoremi ed esempi semplici, chiari e logici.

Vengono trattati in dettaglio materiali essenziali come i criteri di ricorrenza delle catene di Markov, il teorema di convergenza delle catene di Markov e i teoremi di arresto opzionale per le martingale. Il capitolo finale fornisce una breve introduzione al moto browniano, ai processi di Markov nel tempo e nello spazio continui, ai processi di Poisson e alla teoria del rinnovamento.

Il capitolo finale presenta una breve introduzione al moto browniano, ai processi di Markov nel tempo continuo e nello spazio, ai processi di Poisson e alla teoria del rinnovamento. L'attenzione è sempre rivolta a rendere la teoria il più possibile motivata e accessibile, per consentire a studenti e lettori di apprendere questa affascinante materia nel modo più semplice e indolore possibile.