Teoria del rischio di Gerber-Shiu

Titolo originale:

Gerber-Shiu Risk Theory

Contenuto del libro:

Motivato dai numerosi contributi di lunga data di H.

Gerber e E. Shiu, questo libro offre una prospettiva moderna sul problema della rovina per il modello classico di Cramér-Lundberg e sul surplus di una compagnia di assicurazioni.

Il libro studia le martingale e le path decompositions, che sono gli strumenti principali utilizzati per analizzare la distribuzione del tempo di rovina, la ricchezza prima della rovina e il deficit alla rovina. Vengono presi in considerazione anche i recenti sviluppi della teoria esotica della rovina. In particolare, si esamina l'effetto sulla rovina dei pagamenti di dividendi o di imposte al di fuori del processo di surplus.

La teoria del rischio di Gerber-Shiu può essere utilizzata come appunti di lezione ed è adatta a un corso di laurea. Ogni capitolo corrisponde a circa due ore di lezione.