Programmazione di opzioni e derivati in C++23: Algoritmi e tecniche di programmazione per l'industria finanziaria

Titolo originale:

Options and Derivatives Programming in C++23: Algorithms and Programming Techniques for the Financial Industry

Contenuto del libro:

Questo libro è una guida pratica per i programmatori che desiderano imparare come il C++ viene utilizzato per sviluppare soluzioni per il trading di opzioni e derivati nel settore finanziario. Esplora i principali algoritmi e tecniche di programmazione utilizzati per implementare sistemi e soluzioni per il trading di opzioni e derivati. Questa edizione aggiornata presenta i nuovi progressi del linguaggio software C++ e delle librerie, con particolare attenzione al nuovo standard C++23.

Il libro inizia trattando le caratteristiche del linguaggio C++ che vengono spesso utilizzate per scrivere software finanziario per opzioni e derivati. Queste caratteristiche includono l'STL (standard template library), i template generici, la programmazione funzionale e il supporto per il codice numerico. Gli esempi includono un supporto aggiuntivo per le funzioni lambda con una sintassi semplificata, miglioramenti nel rilevamento automatico dei tipi per i template, letterali personalizzati, moduli, espressioni costanti e strategie di inizializzazione migliorate per gli oggetti C++. Il libro fornisce anche esempi pratici che coprono tutti i principali strumenti e concetti utilizzati per costruire soluzioni funzionanti per la finanza quantitativa. Il libro spiega come creare applicazioni efficienti e prive di bug, sfruttando le conoscenze della programmazione orientata agli oggetti e basata su modelli. Contiene due nuovi capitoli dedicati al backtesting delle strategie di opzioni e all'elaborazione dei dati finanziari. Introduce gli argomenti trattati nel libro in modo logico e strutturato, con molti esempi che li rendono vivi.

Options and Derivatives Programming in C++23 è stato scritto con l'obiettivo di raggiungere i lettori che cercano un libro conciso, basato sugli algoritmi, che fornisca informazioni di base attraverso esempi ben mirati e soluzioni pronte all'uso.

Cosa imparerete

⬤ Approfondire le sfide fondamentali del mercato delle opzioni e dei derivati.

⬤ Padroneggiare le caratteristiche del linguaggio C++ utilizzato nella programmazione finanziaria quantitativa.

⬤ Comprendere gli algoritmi di finanza quantitativa per opzioni e derivati.

⬤ Costruire algoritmi di pricing attorno al modello di Black-Scholes e utilizzare i metodi delle equazioni binomiali e differenziali.

Per chi è questo libro?

Sviluppatori professionisti che hanno una certa esperienza con il linguaggio C++ e desiderano sfruttare queste conoscenze per lo sviluppo di software finanziario.