Processi Lvy e calcolo stocastico

Recensioni dei lettori

Il libro è generalmente ben accolto, soprattutto nella sua prima metà, che è chiara e coinvolgente. Tuttavia, la seconda metà è criticata perché meno strutturata e poco dettagliata, con riferimenti ad altri testi invece di spiegazioni approfondite.

⬤ Lettura chiara e piacevole nella prima metà
⬤ eccellente per l'apprendimento dei processi Levy
⬤ dettagliata con teorie, proprietà e teoremi
⬤ adatta a chi ha una sufficiente preparazione matematica.

⬤ La seconda metà è meno piacevole, con troppi argomenti trattati brevemente
⬤ spesso rimanda ad altri libri di testo invece di fornire prove complete, che potrebbero non essere comprensibili per tutti i lettori
⬤ si notano alcuni innocui refusi.

(basato su 3 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Lvy Processes and Stochastic Calculus

Contenuto del libro:

I processi di Levy costituiscono un'ampia e ricca classe di processi casuali e hanno molte applicazioni che vanno dalla fisica alla finanza. Il calcolo stocastico è la matematica dei sistemi che interagiscono con il rumore casuale.

L'autore unisce questi due argomenti, iniziando con un'introduzione alla teoria generale dei processi di Levy e sviluppando poi il calcolo stocastico per i processi di Levy in modo diretto e accessibile. Questa edizione, completamente rivista, presenta ora una serie di nuovi argomenti. Tra questi: variazione regolare e distribuzioni subesponenziali Condizioni necessarie e sufficienti affinché i processi di Levy abbiano momenti finiti Caratterizzazione dei processi di Levy con variazione finita.

stime di Kunita per i momenti degli integrali stocastici di tipo Levy nuove prove dei teoremi di rappresentazione di Ito e di rappresentazione di martingala per processi Levy generali integrali multipli di Wiener-Levy e decomposizione del caos un'introduzione al calcolo di Malliavin un'introduzione alla teoria della stabilità per le SDE guidate da Levy. "