Pannelli non stazionari, cointegrazione dei pannelli e pannelli dinamici

Titolo originale:

Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels

Contenuto del libro:

Questo volume è dedicato a due recenti e intense aree di ricerca nell'econometria dei dati panel, ovvero i panel non stazionari e i panel dinamici. Include una rassegna completa della letteratura sui panel non stazionari, compresi i test di radice unitaria dei panel, le regressioni spurie dei panel e i test di cointegrazione dei panel. Inoltre, fornisce i recenti sviluppi nella stima dei modelli di dati panel dinamici utilizzando il metodo dei momenti generalizzato. Il volume comprende undici capitoli scritti da venti autori. Questi capitoli: studiano metodi migliori per stimare i panel dinamici.

Sviluppano metodi per stimare e testare le ipotesi di vettori cointegranti nei panel dinamici.

Estendere il concetto di analisi delle caratteristiche comuni della correlazione seriale a modelli di dati panel non stazionari.

Studiare la potenza locale delle statistiche dei test di radice unitaria dei panel.

Derivare le distribuzioni asintotiche di vari stimatori per il modello di regressione cointegrata panel.

Proporre un test di radice unitaria in presenza di cambiamenti strutturali.

Sviluppare una nuova teoria dei limiti per i dati panel che possono essere eterogenei a livello trasversale.

Proporre test di stazionarietà per un modello di dati panel eterogeneo.

Derivare stimatori di variabili strumentali per un modello di dati panel dinamico semiparametrico parzialmente lineare.

E condurre esperimenti Monte Carlo per studiare le proprietà su piccoli campioni di un'equazione di convergenza della crescita. Questa raccolta di articoli dovrebbe rivelarsi utile per i professionisti e i ricercatori che lavorano con i dati panel.