Modelli ricorsivi di economie lineari dinamiche

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Titolo originale:

Recursive Models of Dynamic Linear Economies

Contenuto del libro:

Un insieme comune di strumenti matematici è alla base dell'ottimizzazione dinamica, della stima dinamica e del filtraggio. In Recursive Models of Dynamic Linear Economies, Lars Peter Hansen e Thomas Sargent utilizzano questi strumenti per creare una classe di modelli econometricamente trattabili di prezzi e quantità.

Presentano esempi tratti dalla microeconomia, dalla macroeconomia e dalla determinazione dei prezzi degli asset. I modelli sono espressi in termini di un consumatore rappresentativo. Se da un lato Hansen e Sargent dimostrano i vantaggi analitici che si ottengono quando è possibile effettuare un'analisi con un consumatore rappresentativo, dall'altro caratterizzano la limitatezza delle ipotesi in base alle quali una famiglia rappresentativa giustifica un'analisi puramente aggregativa.

Hansen e Sargent uniscono la teoria economica a un'econometria praticabile, andando oltre e al di sotto delle curve di domanda e di offerta per le economie dinamiche. Costruiscono e applicano equilibri competitivi per una classe di economie dinamiche lineari-quadratiche-gaussiane con mercati completi.

Il loro libro, basato sulle lezioni di Gorman del 2012, pone l'accento su una serie di economie competitive. 2012 di Gorman, pone l'accento sull'eterogeneità, sull'aggregazione e su come una struttura comune unisca quelle che superficialmente sembrano essere applicazioni diverse.

Un'appendice descrive i programmi MATLAB applicabili ai calcoli del libro.