Modelli di econometria finanziaria: Microstruttura del mercato, modelli fattoriali e misure di rischio finanziario

Titolo originale:

Financial Econometrics Modeling: Market Microstructure, Factor Models and Financial Risk Measures

Contenuto del libro:

Questo libro propone nuovi metodi per la costruzione di portafogli ottimali e per l'analisi della liquidità e della volatilità del mercato in presenza di effetti di microstruttura del mercato, nonché nuove misure di rischio finanziario utilizzando tecniche parametriche e non parametriche.

In particolare, analizza la microstruttura dei mercati dei cambi e dei futures.