Modellazione delle serie temporali finanziarie (seconda edizione)

Recensioni dei lettori

Le recensioni elogiano “Modelling Financial Time Series” come una risorsa classica ed essenziale per chiunque studi le serie temporali finanziarie. I lettori apprezzano la copertura completa degli argomenti chiave e lo stile di scrittura didattico che facilita la comprensione di concetti complessi. Il libro è considerato un testo fondamentale, spesso consigliato sia ai principianti sia a chi cerca un solido riferimento. Tuttavia, alcuni utenti fanno notare che potrebbe essere fuori catalogo e che esistono alternative più recenti.

⬤ Testo classico sulle serie temporali finanziarie
⬤ copertura completa di argomenti importanti
⬤ facile da capire
⬤ altamente raccomandato per i principianti
⬤ grande risorsa di riferimento
⬤ in anticipo sui tempi quando è stato pubblicato.

Potrebbe essere definitivamente fuori catalogo; alcuni preferiscono alternative più recenti come le altre opere di Taylor.

(basato su 4 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Modelling Financial Time Series (Second Edition)

Contenuto del libro:

Questo libro contiene diversi modelli innovativi per i prezzi delle attività finanziarie. Pubblicato per la prima volta nel 1986, è un testo classico nel campo dell'econometria finanziaria.

Presenta modelli ARCH e di volatilità stocastica che sono spesso utilizzati e citati nella ricerca accademica e sono applicati dagli analisti quantitativi di molte banche. Un altro contributo spesso citato della prima edizione è la documentazione delle caratteristiche statistiche dei rendimenti finanziari, che vengono definite fatti stilizzati.

Questa seconda edizione tiene conto dei notevoli progressi compiuti dai ricercatori empirici negli ultimi due decenni, dal 1986 al 2006. Nella nuova Prefazione, l'autore riassume questi progressi in due aree chiave: in primo luogo, la misurazione, la modellizzazione e la previsione della volatilità; in secondo luogo, l'individuazione e lo sfruttamento delle tendenze dei prezzi.