Introduzione al calcolo stocastico con applicazioni (2a edizione)

Recensioni dei lettori

Il libro di Klebaner sul calcolo stocastico è generalmente apprezzato per la chiarezza delle spiegazioni, l'impostazione logica e i numerosi esempi. Tuttavia, gli utenti esprimono disappunto per l'edizione Kindle, citando problemi di formattazione e contenuti obsoleti. Il libro è considerato adatto per lo studio autonomo, ma potrebbe non essere ideale per chi non ha una solida preparazione matematica.

⬤ Spiegazioni chiare e intuitive dei concetti del calcolo stocastico.
⬤ Layout ben organizzato e progressione logica.
⬤ Numerosi esempi pratici migliorano la comprensione.
⬤ Ottimo per l'autoapprendimento e come solida introduzione all'ingegneria finanziaria e alle relative applicazioni.

⬤ L'edizione Kindle ha una formattazione scadente
⬤ Le formule sono troppo piccole e illeggibili.
⬤ La versione Kindle è obsoleta rispetto all'ultima edizione cartacea.
⬤ Non adatto a lettori senza una solida base matematica
⬤ particolarmente impegnativo per i fisici.

(basato su 9 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Introduction to Stochastic Calculus with Applications (2nd Edition)

Contenuto del libro:

Questo libro presenta una trattazione concisa del calcolo stocastico e delle sue applicazioni. Fornisce una trattazione semplice ma rigorosa dell'argomento, includendo una serie di argomenti avanzati, ed è utile per i professionisti che utilizzano risultati teorici avanzati.

Copre applicazioni avanzate, come i modelli della finanza matematica, della biologia e dell'ingegneria. Il libro è autocontenuto e unificato nella presentazione, e contiene molti esempi risolti ed esercizi. Può essere utilizzato come libro di testo da laureandi e laureati di livello avanzato in calcolo stocastico e matematica finanziaria.

È adatto anche ai professionisti che desiderano acquisire una comprensione o una conoscenza pratica dell'argomento. Per i matematici, questo libro potrebbe essere un primo testo sul calcolo stocastico; è un buon compagno di testi più avanzati per mezzo di esempi ed esercizi.

Per chi proviene da altri settori, rappresenta un modo per acquisire una conoscenza pratica del calcolo stocastico. Mostra a tutti i lettori le applicazioni dei metodi del calcolo stocastico e li porta al livello tecnico richiesto dalla ricerca e dalla modellazione sofisticata. Questa seconda edizione contiene un nuovo capitolo sulle obbligazioni, i tassi di interesse e le loro opzioni.

I nuovi materiali includono un maggior numero di esempi pratici in tutti i capitoli, i migliori stimatori, ulteriori risultati sul cambiamento di tempo, sul cambiamento di misura, sulle misure casuali, nuovi risultati sulle opzioni esotiche, sulle opzioni FX, sulla volatilità stocastica e implicita, sui modelli del processo di ramificazione dipendente dall'età e sul modello stocastico di Lotka-Volterra in biologia, sul filtraggio non lineare in ingegneria e cinque nuove figure. Gli insegnanti possono richiedere le diapositive del testo all'autore.