Introduzione al calcolo stocastico con applicazioni

Recensioni dei lettori

Il libro è un'introduzione ben strutturata e completa al calcolo stocastico, apprezzata per la sua chiarezza e il suo flusso logico. Fornisce una solida base per l'autoapprendimento, soprattutto per coloro che hanno un background limitato nella materia, e include applicazioni pratiche. Tuttavia, i primi due capitoli sono privi di esercizi, il che, secondo alcuni lettori, rappresenta uno svantaggio significativo. Nel complesso, il libro è consigliato a chi è interessato alla matematica finanziaria e ai campi correlati.

⬤ Facile da leggere e completo
⬤ Passaggi logici tra gli argomenti
⬤ Buon mix di teoria, esempi e applicazioni
⬤ Adatto all'autoapprendimento
⬤ Spiegazioni e prove chiare
⬤ Struttura navigabile con alcune soluzioni fornite.

⬤ I primi due capitoli sono privi di esercizi
⬤ Alcune notazioni non sono chiaramente definite
⬤ Alcuni concetti fondamentali possono essere sfiorati
⬤ Alcuni lettori desideravano una maggiore trasparenza nei calcoli.

(basato su 13 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Introduction to Stochastic Calculus with Applications

Contenuto del libro:

Questo libro presenta una trattazione concisa e rigorosa del calcolo stocastico. Fornisce inoltre le sue principali applicazioni in finanza, biologia e ingegneria.

In finanza, il calcolo stocastico viene applicato al prezzo delle opzioni senza arbitraggio. In biologia, viene applicato ai modelli di popolazioni e in ingegneria per filtrare il segnale dal rumore. Non tutto viene dimostrato, ma vengono fornite prove sufficienti a rendere l'esposizione matematicamente rigorosa.

Questo libro si propone di presentare la teoria del calcolo stocastico e le sue applicazioni a un pubblico che possiede solo una conoscenza di base del calcolo e della probabilità. Può essere utilizzato come libro di testo da studenti laureati e laureandi in processi stocastici, matematica finanziaria e ingegneria. È adatto anche ai ricercatori per acquisire una conoscenza pratica dell'argomento.

Contiene molti esempi risolti ed esercizi che lo rendono adatto allo studio autonomo. Nel libro molti concetti sono introdotti attraverso esempi pratici, che alla fine portano a un'affermazione completa e rigorosa del risultato generale e a una dimostrazione completa, parziale o a un riferimento. Grazie a questa struttura, il testo fornirà al lettore matematico una rapida introduzione alla materia e alle sue applicazioni avanzate.

Il libro tratta i modelli della finanza matematica, della biologia e dell'ingegneria. Per i matematici, questo libro può essere utilizzato come primo testo sul calcolo stocastico o come compagno di testi più rigorosi grazie a esempi ed esercizi.