Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza

Recensioni dei lettori

Il libro è un'introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza, rivolta principalmente agli ingegneri con formazione matematica. Fornisce una panoramica compatta, chiara e concisa dei concetti chiave, senza addentrarsi nelle prove. Il testo copre sia l'approccio probabilistico che quello delle equazioni differenziali parziali e include metodi numerici pratici, rendendolo adatto a chi ha una solida preparazione matematica. Tuttavia, non fornisce dati empirici o descrizioni approfondite di vari prodotti finanziari.

⬤ Eccellente introduzione al calcolo stocastico in finanza.
⬤ Chiaro e conciso, evita il formato teorema/prova.
⬤ Copre approcci sia probabilistici che PDE.
⬤ Include metodi numerici e algoritmi per applicazioni pratiche.
⬤ Adatto a ingegneri con una formazione matematica e fornisce un buon quadro di riferimento su cui basarsi.

⬤ Manca di profondità per coloro che vogliono diventare esperti senza ulteriori letture.
⬤ Non fornisce dati empirici o descrizioni di strumenti finanziari derivati.
⬤ Contiene un'abbondanza di esercizi, che possono risultare scoraggianti per i neofiti.
⬤ Alcuni argomenti, come il modello reticolare, non vengono approfonditi.

(basato su 6 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Contenuto del libro:

Mantenendo lo stile lucido del suo popolare predecessore, questa introduzione concisa e accessibile copre le tecniche probabilistiche necessarie per comprendere i modelli finanziari più utilizzati.

Oltre a esercizi aggiuntivi, questa edizione presenta materiale completamente aggiornato sui modelli di volatilità stocastica e sul pricing delle opzioni.