Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza

Recensioni dei lettori

Il libro “Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza” è un'introduzione compatta all'applicazione del calcolo stocastico in finanza, rivolta principalmente agli ingegneri con formazione matematica. Pur fornendo un solido quadro di riferimento, il libro non è esaustivo e va integrato con ulteriori letture.

⬤ Eccellente introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza.
⬤ Spiegazioni chiare e concise, adatte agli studenti di ingegneria.
⬤ Copertura equilibrata degli approcci probabilistici e delle equazioni differenziali parziali.
⬤ Include metodi numerici e algoritmi per il pricing delle opzioni.
⬤ Mantiene il rigore scientifico pur essendo compatto.

⬤ Non è adatto a chi non ha una formazione matematica significativa.
⬤ Mancano dati empirici ed esempi reali.
⬤ Contiene un gran numero di esercizi, che alcuni utenti hanno trovato eccessivi.
⬤ Può richiedere letture complementari per una comprensione completa della finanza.

(basato su 6 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance

Contenuto del libro:

Dalla pubblicazione della prima edizione di questo libro, l'area della finanza matematica è cresciuta rapidamente, con gli analisti finanziari che utilizzano concetti matematici più sofisticati, come l'integrazione stocastica, per descrivere il comportamento dei mercati e ricavare metodi di calcolo. Mantenendo lo stile lucido del suo popolare predecessore, Introduzione al calcolo stocastico applicato alla finanza, seconda edizione, incorpora alcune di queste nuove tecniche e concetti per fornire un'iniziazione accessibile e aggiornata al campo.

Novità della seconda edizione.

⬤ Complementi sui modelli discreti, tra cui l'approccio di Rogers al teorema fondamentale del prezzo degli asset e la super-replicazione nei mercati incompleti.

⬤ Discussioni sulla volatilità locale, la formula di Dupire, le tecniche di cambio di numero, le misure a termine e il modello del Libor a termine.

⬤ Un nuovo capitolo sulla modellazione del rischio di credito.

⬤ Un ampliamento del capitolo sulla simulazione con esperimenti numerici che illustrano tecniche di riduzione della varianza e strategie di copertura.

⬤ Esercizi e problemi aggiuntivi.

Fornendo tutta la teoria del calcolo stocastico necessaria, gli autori trattano molti argomenti chiave della finanza, tra cui le martingale, l'arbitraggio, il prezzo delle opzioni, le opzioni americane ed europee, il modello Black-Scholes, la copertura ottimale e la simulazione al computer dei modelli finanziari. In questo modo riescono a produrre una solida introduzione agli approcci stocastici utilizzati nel mondo della finanza.