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Titolo originale:
Practical Quantitative Finance with R: Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders
Contenuto del libro:
Il libro "Practical Quantitative Finance with R - Solving Real-World Problems with R for Quant Analysts and Individual Traders" (Finanza quantitativa pratica con R - Risolvere i problemi del mondo reale con R per analisti quantitativi e trader individuali) fornisce una spiegazione completa della programmazione R nella finanza quantitativa. Dimostra come prototipare modelli quantitativi e come effettuare backtest di strategie di trading. Dedica particolare attenzione alla creazione di applicazioni aziendali e di librerie R riutilizzabili che possono essere utilizzate direttamente per risolvere problemi reali di finanza quantitativa. Il libro contiene:
A) Panoramica della programmazione R, delle funzioni definite dall'utente e dei pacchetti R, necessari per creare applicazioni finanziarie.
B) Approcci passo-passo per creare una serie di grafici 2D/3D, grafici azionari e indicatori tecnici con R di base e pacchetti R personalizzati.
C) Introduzione al recupero di dati di mercato gratuiti da fonti di dati online utilizzando R. Questi dati di mercato includono dati EOD, intraday in tempo reale, tassi di interesse, tassi di cambio e catene di opzioni.
D) Procedure dettagliate per la determinazione del prezzo delle opzioni azionarie e degli strumenti a reddito fisso, comprese le opzioni europee/americane/barriere, le obbligazioni e i CDS, nonché argomenti correlati come i flussi di cassa, le strutture a termine, le curve di rendimento, i fattori di sconto e le obbligazioni zero coupon.
E) Introduzione all'analisi lineare, all'analisi delle serie temporali e all'apprendimento automatico in finanza, con regressione lineare, PCA, ARIMA, GARCH, KNN, random forest, SVM e reti neurali.
F) Descrizione approfondita dello sviluppo di strategie di trading e del backtesting, comprese le strategie per il trading di singoli titoli, il trading di coppie di titoli e il trading di portafogli multi-asset.
G) Introduzione all'ottimizzazione del portafoglio basata sui metodi della media-varianza e della media-CVaR.
