Recensioni dei lettori
Riepilogo:Il libro offre spunti pratici sull'uso di C# per la finanza quantitativa, in particolare con WPF e QuantLib. Pur disponendo di codice sorgente ed esempi utili, si segnalano preoccupazioni circa la profondità, il costo e la rilevanza della tecnologia WPF.
Vantaggi:Buoni esempi pratici, codice sorgente utile, uno dei pochi libri sulla finanza quantitativa scritti in C#, interfaccia WPF accattivante, spiegazione matematica sufficiente per comprendere l'implementazione.
Svantaggi:Prezzo più elevato, potenziale mancanza di materiale completo, diminuzione del numero di posti di lavoro per sviluppatori Quant, tecnologia WPF considerata obsoleta.
(basato su 3 recensioni dei lettori)
Titolo originale:
Practical C# and WPF for Financial Markets: Advanced C#, WPF, and MVVM Programming for Quant Developers/Analysts and Individual Traders
Contenuto del libro:
Practical C# and WPF for Financial Markets fornisce una spiegazione completa della programmazione.NET nella finanza quantitativa. Dimostra come implementare modelli quantitativi e strategie di backtesting. Presta particolare attenzione alla creazione di applicazioni aziendali e di librerie C# riutilizzabili che possono essere utilizzate direttamente per risolvere i problemi reali della finanza quantitativa. Il libro contiene:
- Panoramica di C#, programmazione WPF, data binding e pattern MVVM, necessari per creare applicazioni finanziarie.NET compatibili con MVVM.
- Approcci passo-passo per creare una serie di grafici 2D/3D compatibili con MVVM, grafici azionari e indicatori tecnici utilizzando il mio pacchetto di grafici e il controllo grafico Microsoft.
- Introduzione al recupero di dati di mercato gratuiti da fonti di dati online utilizzando interfacce.NET. Questi dati includono dati EOD, intraday in tempo reale, tassi di interesse, tassi di cambio e catene di opzioni.
- Procedure dettagliate per la determinazione del prezzo delle opzioni azionarie e degli strumenti a reddito fisso, comprese le opzioni europee/americane/barriere, le obbligazioni e i CDS, nonché discussioni su argomenti correlati quali flussi di cassa, strutture a termine, curve di rendimento, fattori di sconto e obbligazioni zero coupon.
- Introduzione all'analisi lineare, all'analisi delle serie temporali e all'apprendimento automatico in finanza, che comprende regressione lineare, PCA, SVM e reti neurali.
- Descrizione approfondita dello sviluppo di strategie di trading e del backtesting, comprese le strategie per il trading di singoli titoli, il trading di coppie di titoli e il trading di portafogli multi-asset.
