Econometria non parametrica: Teoria e pratica

Recensioni dei lettori

Il libro è molto apprezzato per l'econometria non parametrica avanzata, ma non è adatto ai principianti. È chiaro ed esauriente e costituisce un valido riferimento per coloro che hanno qualche conoscenza pregressa. Tuttavia, ci sono critiche sulle condizioni in cui è stato consegnato e sulla presenza di errori all'interno del testo.

Scritto in modo chiaro e completo, tratta argomenti avanzati di non-parametria, con particolare attenzione a temi come la regressione kernel e la convalida incrociata, è un buon materiale di riferimento, noto per la sua profondità e le sue basi teoriche.

Non adatto ai principianti a causa delle conoscenze di base presupposte, contiene errori logici e refusi, consegnato in cattive condizioni da alcuni recensori.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Nonparametric Econometrics: Theory and Practice

Contenuto del libro:

Un testo completo e aggiornato sui metodi nonparametrici per studenti e ricercatori.

Finora gli studenti e i ricercatori di statistica ed econometria nonparametrica e semiparametrica hanno dovuto rivolgersi agli ultimi articoli delle riviste per tenere il passo con questi metodi emergenti di analisi economica. L'Econometria non parametrica colma una grande lacuna, raccogliendo la teoria e le tecniche più aggiornate e presentandole in un formato straordinariamente semplice e accessibile. I test empirici, i dati e gli esercizi inclusi in questo libro di testo contribuiscono a renderlo l'introduzione ideale per gli studenti laureati e una risorsa indispensabile per i ricercatori.

I metodi non parametrici e semiparametrici hanno attirato una grande attenzione da parte degli statistici negli ultimi decenni. Mentre la maggior parte dei libri esistenti sull'argomento parte dal presupposto che i dati sottostanti siano di natura strettamente continua, il più delle volte gli scienziati sociali hanno a che fare con dati categoriali - nominali e ordinali - in contesti applicativi. L'approccio non parametrico convenzionale per gestire la presenza di variabili discrete è riconosciuto come insoddisfacente.

Questo libro è stato concepito per soddisfare le esigenze degli economisti applicati e degli scienziati sociali. Qi Li e Jeffrey Racine enfatizzano le tecniche nonparametriche adatte alla ricca gamma di tipi di dati - continui, nominali e ordinali - all'interno di un quadro coerente. Inoltre, si sottolineano le proprietà degli stimatori nonparametrici in presenza di variabili potenzialmente irrilevanti.

Econometria non parametrica copre tutto il materiale necessario per comprendere e applicare i metodi non parametrici ai problemi del mondo reale.