Punteggio:
Il libro è considerato una risorsa essenziale per l'econometria non parametrica avanzata, adatta ai corsi di laurea o come guida di riferimento. È ben scritto e copre efficacemente gli argomenti attuali, ma presuppone conoscenze pregresse e contiene alcuni errori che devono essere corretti.
Vantaggi:Scritto in modo chiaro, copre la letteratura più recente sull'econometria non parametrica, si concentra sulla regressione kernel e sulla convalida incrociata, è adatto a studenti avanzati e professionisti, gli autori sono molto apprezzati.
Svantaggi:Non è adatto ai principianti, presuppone una conoscenza di base, contiene errori e sbagli logici che ostacolano l'applicazione pratica, potrebbe beneficiare di una traduzione corretta.
(basato su 7 recensioni dei lettori)
Nonparametric Econometrics: Theory and Practice
Un testo completo e aggiornato sui metodi nonparametrici per studenti e ricercatori.
Finora gli studenti e i ricercatori di statistica ed econometria nonparametrica e semiparametrica hanno dovuto rivolgersi agli ultimi articoli delle riviste per tenere il passo con questi metodi emergenti di analisi economica. L'Econometria non parametrica colma una grande lacuna, raccogliendo la teoria e le tecniche più aggiornate e presentandole in un formato straordinariamente semplice e accessibile. I test empirici, i dati e gli esercizi inclusi in questo libro di testo contribuiscono a renderlo l'introduzione ideale per gli studenti laureati e una risorsa indispensabile per i ricercatori.
I metodi non parametrici e semiparametrici hanno attirato una grande attenzione da parte degli statistici negli ultimi decenni. Mentre la maggior parte dei libri esistenti sull'argomento parte dal presupposto che i dati sottostanti siano di natura strettamente continua, il più delle volte gli scienziati sociali hanno a che fare con dati categoriali - nominali e ordinali - in contesti applicativi. L'approccio non parametrico convenzionale per gestire la presenza di variabili discrete è riconosciuto come insoddisfacente.
Questo libro è stato concepito per soddisfare le esigenze degli economisti applicati e degli scienziati sociali. Qi Li e Jeffrey Racine sottolineano le tecniche nonparametriche adatte alla ricca gamma di tipi di dati - continui, nominali e ordinali - in un quadro coerente. Inoltre, si sottolineano le proprietà degli stimatori nonparametrici in presenza di variabili potenzialmente irrilevanti.
Econometria non parametrica copre tutto il materiale necessario per comprendere e applicare i metodi non parametrici ai problemi del mondo reale.
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Ultima modifica: 2024.11.08 20:28 (GMT)