Econometria delle serie temporali: Apprendere attraverso la replicazione

Titolo originale:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Contenuto del libro:

Rivisto e aggiornato per la seconda edizione, questo libro di testo permette agli studenti di lavorare su testi classici di economia e finanza, utilizzando i dati originali e replicando i loro risultati. In questo libro, l'autore rifiuta il più possibile l'approccio a prova di teorema ed enfatizza l'applicazione pratica dell'econometria. Mostrano con esempi come calcolare e interpretare i risultati numerici.

Il libro inizia con gli studenti che stimano semplici modelli univariati, in modo graduale, utilizzando il popolare software Stata. Gli studenti testano poi la stazionarietà, replicando i risultati effettivi di articoli molto influenti come quelli di Granger & Newbold e Nelson & Plosser. I lettori impareranno a conoscere le interruzioni strutturali replicando i lavori di Perron e Zivot & Andrews. Successivamente, si occuperanno di modelli di volatilità condizionale, replicando i lavori di Bollerslev. Gli studenti stimano modelli a più equazioni come le autoregressioni vettoriali e i meccanismi di correzione degli errori vettoriali, replicando i risultati degli autorevoli articoli di Sims e Granger. Infine, gli studenti stimano modelli di dati panel statici e dinamici, replicando i lavori di Thompson e Arellano & Bond.

Il libro contiene molti esempi pratici e molti esercizi basati sui dati. Sebbene sia destinato principalmente a studenti laureati e a laureandi avanzati, anche i professionisti troveranno il libro utile.

"Come iniziare al meglio l'apprendimento dell'econometria delle serie temporali? Imparando facendo. Questa è l'etica di questo libro. Ciò che rende utile questo libro è che fornisce numerosi esempi pratici insieme ai concetti di base. È un approccio pratico, fresco e senza fronzoli che gli studenti apprezzeranno quando inizieranno a studiare l'econometria delle serie temporali. Raccomando vivamente questo libro come guida allo studio per gli studenti che cercano un'esperienza di apprendimento pratico".

--Professore Sokbae "Simon" Lee, Columbia University, Co-Editore di Econometric Theory e Associate Editor di Econometrics Journal.