Econometria delle serie temporali: Apprendere attraverso la replicazione

Recensioni dei lettori

Il libro è ampiamente apprezzato per il suo approccio accessibile all'analisi delle serie temporali, che fornisce spiegazioni chiare e applicazioni pratiche sia per gli studenti che per i professionisti. Il Dr. Levendis si è distinto come un eccellente insegnante, in grado di scomporre efficacemente argomenti complessi, rendendo il materiale coinvolgente e di facile comprensione. È una risorsa utile per coloro che si sentono frustrati da altri testi più rigorosi in questo campo.

Introduzione accessibile alle serie temporali, spiegazioni chiare e approfondite, applicazioni pratiche, capitoli ben strutturati, adatto a studenti con conoscenze di base di econometria, esercizi preziosi per l'apprendimento.

Alcuni lettori potrebbero trovare il contenuto impegnativo se provengono da un background meno rigoroso in econometria o se speravano in una trattazione più semplice senza la teoria di base.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Time Series Econometrics: Learning Through Replication

Contenuto del libro:

Capitolo 1: Introduzione.

- Capitolo 2: Processi ARMA (p, q). - Capitolo 3: Processi non stazionari e processi ARIMA (p, d, q).

- Capitolo 4: Test di radice unitaria e di stazionarietà. - Capitolo 5: Interruzioni strutturali e non stazionarietà. - Capitolo 6: ARCH, GARCH e varianza temporale.

- Capitolo 7: Serie temporali multiple e autoregressioni vettoriali. - Capitolo 8: Serie temporali multiple e cointegrazione.