Caso e decisione. Controllo stocastico in tempo discreto

Titolo originale:

Chance and Decision. Stochastic Control in Discrete Time

Contenuto del libro:

La teoria matematica dei processi decisionali a tempo discreto, nota anche come controllo stocastico, si basa su due idee principali: l'induzione a ritroso e il condizionamento. Ha un gran numero di applicazioni in quasi tutte le branche delle scienze naturali.

Lo scopo di queste note è quello di fornire un'introduzione autonoma a questa teoria e alle sue applicazioni. Il nostro intento è quello di fornire un quadro globale e matematicamente preciso dell'argomento e di presentare esempi ben motivati. Ci occupiamo di sistemi con informazione completa o parziale e di sistemi con osservazione completa o parziale.

Abbiamo cercato di presentare in modo unificato diversi argomenti come le equazioni di programmazione dinamica, i problemi di arresto, la stabilizzazione, il filtro di Kalman-Bucy, il regolatore lineare, il controllo adattivo e il prezzo delle opzioni. Le note discutono un'ampia varietà di modelli piuttosto che concentrarsi su teoremi di esistenza generali.