Cammino casuale: Un'introduzione moderna

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Titolo originale:

Random Walk: A Modern Introduction

Contenuto del libro:

I cammini casuali sono processi stocastici formati dalla somma successiva di variabili casuali indipendenti e identicamente distribuite e sono uno degli argomenti più studiati nella teoria della probabilità.

Questa introduzione contemporanea è nata dai corsi tenuti alla Cornell University e all'Università di Chicago dal primo autore, che è uno dei ricercatori più apprezzati nel campo dei processi stocastici. Questo testo soddisfa l'esigenza di un riferimento moderno alle proprietà dettagliate di un'importante classe di passeggiate casuali sul reticolo di numeri interi.

È adatto ai probabilisti, ai matematici che lavorano in campi affini e ai ricercatori di altre discipline che utilizzano i cammini casuali nella modellistica.