Anomalie del calendario e arbitraggio

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Titolo originale:

Calendar Anomalies and Arbitrage

Contenuto del libro:

Questo libro tratta delle anomalie di calendario o stagionali nei mercati azionari mondiali, nonché dell'arbitraggio e dell'arbitraggio del rischio.

Viene fornito un aggiornamento completo delle anomalie statunitensi, come il giro dell'anno, il giro del mese, il barometro di gennaio, il sell in May and go away, le festività, i giorni della settimana, la scadenza delle opzioni e altri effetti, concentrandosi sui mercati dei futures, dove queste anomalie possono essere facilmente applicate. Altri effetti che si prestano a strategie modificate di buy and hold cash sono le elezioni presidenziali e i modelli di fattori basati su anomalie fondamentali.

Le idee sono state utilizzate con successo dall'autore in conti personali e gestiti e in hedge fund.