Analitica applicata - Rischio di credito, di mercato, operativo e di liquidità: applicazione della simulazione di rischio Monte Carlo, opzioni reali strategiche, previsioni stocastiche

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Titolo originale:

Applied Analytics - Credit, Market, Operational, and Liquidity Risk: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecast

Contenuto del libro:

La serie di libri Applied CQRM mostra come le analisi avanzate trattate nel programma di certificazione Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) possano essere applicate a problemi aziendali reali. Nel volume V, mostriamo come sia possibile modellare i rischi di credito, di mercato, operativi e di liquidità (CMOL) utilizzando il software CMOL, il simulatore di rischio e il Modeling Toolkit.

Le applicazioni pragmatiche sono enfatizzate al fine di demistificare i numerosi elementi inerenti all'analisi del rischio. Una scatola nera rimarrà tale se nessuno riesce a comprenderne i concetti nonostante la sua potenza e applicabilità. È solo quando i metodi della scatola nera diventano trasparenti, in modo che i ricercatori possano comprenderli, applicarli e convincere gli altri dei loro risultati, del loro valore aggiunto e della loro applicabilità, che gli approcci riceveranno un'attenzione diffusa.

Questa trasparenza viene raggiunta attraverso applicazioni passo-passo della modellazione quantitativa, nonché attraverso la presentazione di casi multipli e la discussione di applicazioni reali. Questo libro è rivolto a coloro che hanno completato il programma di certificazione CQRM, ma può essere utilizzato anche da chiunque abbia familiarità con i metodi di ricerca quantitativa di base: ce n'è per tutti i gusti.

Può essere utilizzato anche come testo per il secondo anno di un MBA o di un master o come testo introduttivo al dottorato di ricerca. Gli esempi contenuti nel libro presuppongono una conoscenza preliminare della materia.

Ulteriori informazioni sul programma CQRM sono disponibili all'indirizzo: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.