Analitica applicata - Gestione del rischio d'impresa: Applicazione della simulazione del rischio Monte Carlo, delle opzioni reali strategiche, delle previsioni stocastiche, dell'ottimizzazione del portafoglio.

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Titolo originale:

Applied Analytical - Enterprise Risk Management: Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, Portfolio Optim

Contenuto del libro:

La serie di libri Applied CQRM mostra come le analisi avanzate trattate nel programma di certificazione Certified in Quantitative Risk Management (CQRM) possano essere applicate a problemi aziendali reali. Nel quarto volume, mostriamo come queste analisi possano essere applicate nel contesto dell'Enterprise Risk Management, utilizzando sia registri di rischio qualitativi che estendendo i risultati con metodi analitici quantitativi.

Le applicazioni pragmatiche sono enfatizzate al fine di demistificare i numerosi elementi inerenti all'analisi del rischio. Una scatola nera rimarrà tale se nessuno riesce a comprenderne i concetti nonostante la sua potenza e applicabilità. È solo quando i metodi della scatola nera diventano trasparenti, in modo che i ricercatori possano comprenderli, applicarli e convincere gli altri dei loro risultati, del loro valore aggiunto e della loro applicabilità, che gli approcci riceveranno un'attenzione diffusa.

Questa trasparenza viene raggiunta attraverso applicazioni passo-passo della modellazione quantitativa, nonché attraverso la presentazione di casi multipli e la discussione di applicazioni reali. Questo libro è rivolto a coloro che hanno completato il programma di certificazione CQRM, ma può essere utilizzato anche da chiunque abbia familiarità con i metodi di ricerca quantitativa di base: ce n'è per tutti i gusti.

Può essere utilizzato anche come testo per il secondo anno di un MBA o di un master o come testo introduttivo al dottorato di ricerca. Gli esempi contenuti nel libro presuppongono una conoscenza preliminare della materia.

Ulteriori informazioni sul programma CQRM sono disponibili all'indirizzo: www.iiper.org www.realoptionsvaluation.com.