Analisi del valore relativo del reddito fisso + sito web: Guida pratica alla teoria, agli strumenti e alle operazioni di trading

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Titolo originale:

Fixed Income Relative Value Analysis + Website: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades

Contenuto del libro:

Una guida preziosa per gli operatori del reddito fisso, completamente aggiornata per incorporare il passaggio dal LIBOR al SOFR.

Dalla sua prima edizione del 2013, Fixed Income Relative Value Analysis: A Practitioner's Guide to the Theory, Tools, and Trades è diventata il gold standard per le guide che collegano le teorie finanziarie con gli strumenti di analisi pratica. La seconda edizione, recentemente rivista, riflette sia i progressi degli strumenti statistici nell'ultimo decennio sia l'impatto della transizione al SOFR sugli spread degli swap.

Troverete una serie di strumenti statistici e finanziari, una moltitudine di operazioni reali risultanti dall'applicazione di questi strumenti, nonché l'accesso a un sito web di accompagnamento con fogli di calcolo che illustrano alcuni dei modelli contenuti nel libro.

Questo libro tratta:

⬤ Modelli statistici per l'analisi quantitativa dei mercati, in particolare i modelli di mean reversion e l'analisi delle componenti principali, compreso il modello multivariato di Ornstein-Uhlenbeck.

⬤ Un approccio approfondito alla comprensione degli swap spread nella teoria e nella pratica.

⬤ Una discussione completa dei vari basis swap e delle loro combinazioni.

⬤ L'incorporazione dei credit default swap nell'analisi della curva dei rendimenti.

⬤ Classificazione delle operazioni in opzioni in tre tipi e strumenti di analisi appropriati.

⬤ Tecniche di curve adattate per identificare il valore relativo di diverse obbligazioni.

⬤ Un modello di opzione di consegna multifattoriale per i contratti future obbligazionari.

Fixed Income Relative Value Analysis si è rivelato un riferimento indispensabile per i professionisti del reddito fisso buy e sell-side, tra cui trader, analisti quantitativi, gestori di portafoglio, ingegneri finanziari, venditori di reddito fisso con una clientela sofisticata e gestori del rischio.