Zeitreihenanalyse in Den Wirtschaftswissenschaften: Einfhrung Und Grundlagen Fr Den Einstieg in Die Aktuelle Forschung

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Contenuto del libro:

Einfhrung. - Stazioni ARMA-Prozesse.

- Schtzung der ersten zwei Momente. - Prognosi dei processi stazionari. - Parameterschtzung in ARMA-Modellen.

- Analisi spettrale e filtro lineare.

- Processi integrali. - Modelli di volatilità.

- Introduzione. - Definizioni e stazionarietà. - Schtzung der ersten zwei Momente.

- Processi VARMA stazionari. - Modelli VAR stazionari. - Modelli VAR strutturali stazionari.

- Processi VAR a struttura fissa. - Modelli Zustandsraum.

- Sviluppi futuri dei modelli VAR. - A Zahlen complessi. - B Differenze lineari.

- C Stochastische Konvergenz.

- D Il metodo Delta.