Volatilità: Teoria pratica delle opzioni

Recensioni dei lettori

Il libro “Volatility - Practical Options Theory” di Adam S. Iqbal riceve recensioni contrastanti: molti ne lodano la struttura unica, le intuizioni pratiche e l'accessibilità per la comprensione del trading di opzioni. Tuttavia, alcune critiche si concentrano sulla complessità del linguaggio e sulla presenza di formulazioni matematiche non necessarie.

Struttura unica che parte dai concetti fondamentali prima di addentrarsi nella matematica complessa.

Fornisce spunti pratici che collegano la teoria all'applicazione reale nel trading di opzioni.

(basato su 7 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Volatility: Practical Options Theory

Contenuto del libro:

Acquisire una comprensione profonda, intuitiva e tecnica della teoria pratica delle opzioni

Le principali sfide del trading di opzioni di successo sono di natura concettuale, non matematica. Volatilità: Practical Options Theory fornisce a professionisti della finanza, accademici, studenti e altri una comprensione intuitiva e tecnica delle idee di base e avanzate della teoria delle opzioni a un livello tale da facilitare il trading pratico in opzioni. L'approccio adottato in questo libro si rivelerà particolarmente prezioso per i trader di opzioni e altri professionisti incaricati di prendere decisioni di pricing e di gestione del rischio in un ambiente in cui i vincoli di tempo fanno sì che la semplicità e l'intuizione siano di maggior valore rispetto al formalismo matematico.

Le aree più importanti della teoria delle opzioni, vale a dire la volatilità implicita, il delta hedging, il valore temporale e le cosiddette opzioni greche, vengono esplorate sulla base di argomentazioni economiche intuitive prima di passare a modelli formali come il modello seminale di Black-Scholes-Merton. Il lettore comprenderà come l'approccio model free e i modelli matematici siano correlati tra loro, i loro presupposti teorici di base e le loro implicazioni a un livello che faciliti l'attuazione pratica.

Esistono diverse eccellenti descrizioni matematiche della teoria delle opzioni, ma poche si concentrano su un approccio traslazionale per convertire la teoria in pratica. Questo libro enfatizza l'aspetto traslazionale, costruendo al contempo una comprensione intuitiva e tecnica che consente a market maker, gestori di portafoglio, investment manager, risk manager e altri trader di lavorare in modo più efficace entro - e oltre - i limiti della pratica quotidiana.

⬤ Acquisire una comprensione più profonda dei presupposti alla base della teoria delle opzioni.

⬤ Tradurre le idee teoriche in pratica.

⬤ Sviluppare un'intuizione più accurata per prendere decisioni migliori con vincoli di tempo.

Questo libro permette ai lettori di ottenere più di una comprensione superficiale dei meccanismi che operano nei mercati delle opzioni. Volatility offre ai suoi lettori un vantaggio, fornendo una vera e propria base su cui la conoscenza pratica si rafforza.