Trading della volatilità con correlazione, struttura a termine e skew: Imparare a negoziare con successo VIX, UVXY, TVIX, VXXB e SVXY

Recensioni dei lettori

Il libro ha ricevuto recensioni contrastanti, con alcuni lettori che lo hanno trovato informativo ma mal realizzato in termini di scrittura e redazione. Pur presentando una strategia di trading pratica, molti hanno criticato la qualità amatoriale e la mancanza di professionalità.

Fornisce una chiara strategia di trading che è pratica, si concentra sulla gestione del rischio e spiega i driver dei prodotti di volatilità.

Scrittura scadente, numerosi errori di battitura, layout amatoriale, sembra un post di un blog stampato, manca di un editing adeguato e contiene contenuti plagiati.

(basato su 6 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Trading Volatility Using Correlation, Term Structure and Skew: Learn to successfully trade VIX, UVXY, TVIX, VXXB & SVXY

Contenuto del libro:

Fare trading sulla volatilità utilizzando correlazione, struttura a termine e skew: Imparate a negoziare con successo VIX, UVXY, TVIX, VXXB e SVXY.

Se volete saperne di più sul trading della volatilità - ticker come UVXY, TVIX, VXXB e SVXY - questo libro fa per voi. Il libro illustra le modalità di determinazione del prezzo degli ETF/ETN legati al VIX e vi introduce a una strategia innovativa e logica che consiste nel portare in portafoglio UVXY, VXXB e TVIX short a lungo termine e spread di credito con le opzioni. Il libro spiega perché andare long sulla volatilità è generalmente poco saggio.

Il libro spiega la “gestione del rischio”.

Una delle migliori risorse per la comunità della volatilità.

Informazioni sull'autore.

Seth Goldman è un gestore di portafoglio del Multi-Asset Strategy Group di Interactive Investment.

In precedenza ha lavorato presso il Banco Santander come responsabile della strategia quantitativa e dei derivati e presso Barclays Capital. Goldman ha studiato matematica, ingegneria elettrica e finanza all'Università di Stanford.