Stir Futures: Negoziare futures su Euribor ed Eurodollari

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Titolo originale:

Stir Futures: Trading Euribor and Eurodollar Futures

Contenuto del libro:

I futures sui tassi di interesse a breve termine (STIR futures) sono uno dei mercati finanziari più grandi e più liquidi del mondo. I due principali contratti negoziati in borsa, l'Eurodollar e l'Euribor, scambiano regolarmente ogni giorno oltre mille miliardi di dollari ed euro di tassi d'interesse statunitensi ed europei.

I futures STIR presentano alcune caratteristiche uniche, non riscontrabili nella maggior parte degli altri prodotti finanziari. La loro struttura li rende molto adatti allo spread e alla strategia di trading e alla negoziazione del valore relativo rispetto ad altri strumenti come le obbligazioni e gli swap. STIR Futures è un manuale per il mercato dei futures STIR.

Spiega chiaramente cosa sono, come possono essere negoziati e quali sono le opportunità di profitto.

Il libro è stato scritto sia per gli aspiranti che per i trader esperti alla ricerca di una nicchia di trading in un mercato computerizzato, dove tutti i partecipanti operano a parità di condizioni e di prezzi. Questa seconda edizione, completamente rivista e aggiornata, include ora: - Dettagli sugli effetti della crisi finanziaria sui prezzi e sul trading dei futures STIR.

- Un'analisi approfondita delle questioni relative alla valutazione, in particolare gli effetti della durata e della base valutaria quando vengono scambiati relativamente ad altri prodotti finanziari. - Una nuova sezione sull'uso dei futures STIR per coprire le passività di prestito. - Un'analisi approfondita degli scambi di valore relativo con derivati obbligazionari e swap.

- Negoziazione di swap sintetici su valute utilizzando i futures STIR. Inoltre, casi di studio ed esempi aggiornati e una spiegazione ancora migliore delle nozioni di base. Questo libro offre uno sguardo unico su uno strumento finanziario importante ma spesso trascurato.

Concentrandosi esclusivamente su questo mercato, l'autore fornisce una guida completa al trading dei futures STIR. L'autore affronta punti chiave quali il modo in cui i futures STIR sono prezzati, la necessità di capire cosa guida i mercati e cosa causa l'azione dei prezzi, e fornisce dettagli approfonditi ed esempi di trading sui mercati degli spread e delle strategie intra-contratto e sulle opportunità di trading del valore relativo tra i mercati.

Una lettura essenziale per chiunque sia coinvolto in questo mercato.