Simulazione Monte Carlo per econometrici

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Titolo originale:

Monte Carlo Simulation for Econometricians

Contenuto del libro:

Monte Carlo Simulation for Econometricians presenta i fondamenti della simulazione Monte Carlo (MCS), indicando opportunità non spesso utilizzate nella pratica corrente, soprattutto per quanto riguarda la progettazione della loro impostazione generale, il controllo della loro accuratezza, il riconoscimento delle loro carenze e la presentazione dei loro risultati in modo coerente. L'autore esplora le proprietà delle classiche tecniche di inferenza econometrica mediante simulazione.

I primi tre capitoli si concentrano sugli strumenti di base dell'MCS. Dopo aver trattato gli strumenti di base dell'MCS, il capitolo 4 esamina gli elementi cruciali dell'analisi delle proprietà delle procedure di test asintotiche mediante MCS. Il Capitolo 5 esamina aspetti più generali dell'MCS, come la sua storia, le possibilità di aumentarne l'efficienza e l'efficacia, e se le variabili esogene sintetiche casuali debbano essere mantenute fisse per tutti gli esperimenti o se debbano essere trattate come realmente casuali e quindi ridisegnate a ogni replica.

Le tecniche di simulazione discusse nei primi cinque capitoli sono spesso affrontate come metodi Monte Carlo ingenui o classici.

Tuttavia, la simulazione può essere utilizzata non solo per valutare le qualità delle tecniche di inferenza, ma anche direttamente per ottenere inferenze nella pratica dai dati empirici. Sono state sviluppate diverse tecniche di inferenza avanzate che incorporano tecniche di simulazione.

Un primo esempio è il test di Monte Carlo, che corrisponde alla tecnica parametrica del bootstrap. Il capitolo 6 evidenzia tali tecniche e presenta alcuni esempi di tecniche bootstrap (semi-)parametriche. Questo capitolo dimostra anche che il bootstrap non è un'alternativa all'MCS, ma solo un'altra tecnica di inferenza pratica, che utilizza la simulazione per produrre inferenza econometrica.

Ogni capitolo include esercizi che permettono al lettore di immergersi nell'esecuzione e nell'interpretazione di studi MCS. Il materiale è stato ampiamente utilizzato nei corsi per studenti universitari e laureati. I vari capitoli contengono illustrazioni che fanno luce sull'uso che si può fare dell'MCS per scoprire le proprietà del campione finito di un'ampia gamma di metodi econometrici alternativi, con particolare attenzione ai modelli e alle tecniche di base.