Serie di discussione su finanza ed economia: Estrazione in tempo continuo di un segnale non stazionario con illustrazioni in passa-basso e passa-banda continui

Titolo originale:

Finance and Economics Discussion Series: Continuous Time Extraction of a Nonstationary Signal with Illustrations in Continuous Low-Pass and Band-Pass

Contenuto del libro:

Questo articolo espone le basi teoriche per l'estrazione di segnali in tempo continuo in econometria.

La modellazione in tempo continuo offre una strategia efficace per il trattamento di dati di stock e di flusso, di dati a spaziatura irregolare e di frequenze di osservazione variabili. Si ricava in modo rigoroso il filtro a ritardo continuo ottimale quando la componente del segnale è non stazionaria e si forniscono diverse illustrazioni, tra cui una nuova classe di filtri Butterworth a ritardo continuo per la stima di trend e cicli.