Python per la finanza

Recensioni dei lettori

Il libro fornisce un'introduzione alla finanza utilizzando Python, con capitoli specifici ritenuti particolarmente utili. Tuttavia, è stato criticato per la scarsa scrittura, l'inefficacia degli esempi di codifica e la mancanza di utilità pratica.

Ottima introduzione alla finanza con Python. I capitoli 10 e 12 sono particolarmente utili come materiale supplementare a Options, Futures and Other Derivatives di Hull.

Scritto male; sembra un appunti di classe piuttosto che un prodotto a sé stante. Molti esempi di codice non funzionano o richiedono modifiche eccessive. Sconsigliato per l'inefficacia dei contenuti.

(basato su 5 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Python for Finance

Contenuto del libro:

Imparare e implementare vari concetti di finanza quantitativa utilizzando le popolari librerie Python.

Caratteristiche principali:

⬤ Comprendere i fondamenti delle strutture dati in Python e lavorare con i dati delle serie temporali.

⬤ Implementare i concetti chiave della finanza quantitativa utilizzando le più diffuse librerie Python come NumPy, SciPy e matplotlib.

⬤ Un tutorial passo-passo ricco di numerosi programmi Python che vi aiuterà a imparare ad applicare Python alla finanza.

Descrizione del libro:

Questo libro utilizza Python come strumento di calcolo. Poiché Python è gratuito, qualsiasi scuola o organizzazione può scaricarlo e utilizzarlo.

Organizzazione può scaricarlo e utilizzarlo.

Questo libro è organizzato in base a diversi argomenti di finanza. In altre parole, la prima edizione si concentra maggiormente su Python, mentre la seconda edizione cerca veramente di applicare Python alla finanza.

Il libro inizia con la spiegazione di argomenti legati esclusivamente a Python. Poi si affrontano le parti critiche di Python, spiegando concetti come la valutazione del valore temporale del denaro di azioni e obbligazioni, il modello di determinazione del prezzo del capitale, i modelli multifattoriali, l'analisi delle serie temporali, la teoria del portafoglio, le opzioni e i futures.

Opzioni e futures.

Questo libro ci aiuterà ad apprendere o rivedere le basi della finanza quantitativa e ad applicare Python per risolvere vari problemi, come la stima del rischio di mercato di IBM,.

Esecuzione di un modello Fama-French a 3 fattori, 5 fattori o Fama-French-Carhart a 4 fattori, stima del VaR di un portafoglio di 5 azioni, stima del portafoglio ottimale e costruzione della frontiera efficiente di un portafoglio di 20 azioni con azioni reali e con la simulazione Monte Carlo. In seguito, impareremo anche a replicare il famoso modello di opzioni di Black-Scholes-Merton e a prezzare opzioni esotiche come l'opzione call a prezzo medio.

Cosa imparerete:

⬤ Prendere confidenza con Python nei primi due capitoli.

⬤ Eseguire i modelli CAPM, Fama-French a 3 fattori e Fama-French-Carhart a 4 fattori.

⬤ Imparare a prezzare una call, una put e diverse opzioni esotiche.

⬤ Comprendere la simulazione Monte Carlo, come scrivere un programma Python per replicare il modello di opzioni Black-Scholes-Merton e come prezzare alcune opzioni esotiche.

⬤ Comprendere il concetto di volatilità e come testare l'ipotesi che la volatilità cambi nel corso degli anni.

⬤ Comprendere i processi ARCH e GARCH e come scrivere i relativi programmi Python.

A chi è rivolto questo libro:

Questo libro presuppone che il lettore abbia alcune conoscenze di base relative a Python. Tuttavia, non ha conoscenze di finanza quantitativa. Inoltre, non ha alcuna conoscenza dei dati finanziari.