Processi di Markov: Un'introduzione per scienziati fisici

Recensioni dei lettori

Il libro è un'introduzione completa e chiara ai processi di Markov, particolarmente apprezzata per la copertura di scenari a una sola variabile e per l'approccio al moto browniano. Tuttavia, soffre di problemi di navigazione dovuti alla mancanza di chiarezza nel separare i risultati principali dalle derivazioni.

⬤ Introduzione chiara e leggibile ai processi di Markov
⬤ buona copertura dei processi di Markov a singola variabile
⬤ molteplici approcci al moto browniano.

Le sezioni sono difficili da navigare; non c'è una chiara separazione tra risultati principali e derivazioni, il che rende noioso individuare informazioni o figure specifiche.

(basato su 3 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Markov Processes: An Introduction for Physical Scientists

Contenuto del libro:

La teoria dei processi di Markov è fondamentalmente un'estensione del calcolo ordinario per accogliere funzioni le cui evoluzioni temporali non sono del tutto deterministiche. È un argomento che sta diventando sempre più importante per molti campi della scienza. Questo libro sviluppa la teoria a una variabile dei processi di Markov continui e a salto in un modo che dovrebbe interessare soprattutto i fisici e i chimici a livello senior e universitario.

⬤ Un'esposizione autocontenuta e prgamatica degli elementi necessari della teoria delle variabili casuali.

⬤ Derivazioni logicamente integrate dell'equazione di Chapman-Kolmogorov, delle equazioni di Kramers-Moyal, delle equazioni di Fokker-Planck, dell'equazione di Langevin, delle equazioni di Master e delle equazioni di momento.

⬤ Esposizione dettagliata dei metodi di simulazione Monte Carlo, con grafici di numerosi esempi numerici.

⬤ Trattamento chiaro dei primi passaggi, delle prime uscite, delle fluttuazioni e delle transizioni di stato stabili.

⬤ Applicazioni accuratamente disegnate al moto browniano, alla diffusione molecolare e alla cinetica chimica.