Probabilità di rovina (seconda edizione)

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Titolo originale:

Ruin Probabilities (Second Edition)

Contenuto del libro:

Il libro offre una trattazione completa della teoria classica e moderna della probabilità di rovina.

Alcuni degli argomenti trattati sono la disuguaglianza di Lundberg, l'approssimazione di Cram r-Lundberg, le soluzioni esatte, altre approssimazioni (ad esempio, per distribuzioni di sinistri a coda pesante), le probabilità di rovina a orizzonte finito, le estensioni del modello classico di Poisson composto per consentire premi dipendenti dalle riserve, la modulazione di Markov, la periodicità, le tecniche di cambiamento di misura, le distribuzioni di tipo fase come veicolo computazionale e il collegamento con altre aree di probabilità applicate, come la teoria delle code. In questa seconda versione, sostanzialmente aggiornata e ampliata, i nuovi argomenti includono il controllo stocastico, la teoria delle fluttuazioni per i processi di Levy, le funzioni di Gerber-Shiu e la dipendenza.