Pricing e modellizzazione dei titoli derivati

Titolo originale:

Derivative Securities Pricing and Modelling

Contenuto del libro:

Questo volume editoriale mette in evidenza la ricerca recente sulla modellistica e sui mercati dei derivati in un mondo post-crisi, attraverso una serie di dimensioni o temi.

Il libro affronta le seguenti aree principali: modelli e prezzi dei derivati, applicazione dei modelli e backtesting delle prestazioni, nuovi prodotti e caratteristiche del mercato. I temi particolari comprendono: - modelli a tempo continuo e discreto, - modelli di arbitraggio statistico, - prezzi privi di arbitraggio, densità implicite neutrali al rischio, - approcci al prezzo di equilibrio (inclusa, ad esempio, la cointegrazione), - applicazioni di metodi di statistica computazionale, inclusa la simulazione, - tecniche computazionalmente intense per il pricing, la stima e il backtesting, - prodotti derivati complessi, - rischio di credito e di controparte, - strutture di mercato e di prodotto innovative.