Prezzi dei prestiti bancari, redditività e loro connessioni con Basil II

Titolo originale:

Bank loan pricing, profitability and their connections with Basil II

Contenuto del libro:

In linea con il tema principale di questa tesi, simuliamo gli indici finanziari ROE e ROA, due misure della redditività bancaria.

Discutiamo inoltre l'ottimizzazione con utilità di potenza, dove mostriamo la convergenza del metodo di approssimazione a catena di Markov (MCAM) e l'impatto della variazione dei parametri del modello sotto forma di severità delle perdite sui prestiti e frequenza delle perdite sui prestiti. Analizziamo le connessioni tra i modelli bancari e l'accordo sul capitale di Basilea II, nonché l'attuale crisi dei mutui subprime.

In conclusione, forniamo osservazioni sulle principali questioni discusse nella tesi e formuliamo ipotesi sulle future direzioni di ricerca.