Previsione del rischio finanziario: Teoria e pratica della previsione del rischio di mercato con implementazione in R e MATLAB

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Previsione del rischio finanziario: Teoria e pratica della previsione del rischio di mercato con implementazione in R e MATLAB (Jon Danielsson)

Recensioni dei lettori

Riepilogo:

Il libro “Financial Risk Forecasting” di Jon Danielsson è una risorsa preziosa per l'insegnamento della previsione dei rischi finanziari utilizzando R. Sebbene fornisca un approccio pratico e sia ben accolto da studenti ed educatori, alcuni lettori trovano che manchi di profondità e completezza in alcune aree.

Vantaggi:

Approccio equilibrato che combina teoria e pratica.
Eccellente riferimento per l'insegnamento della previsione del rischio finanziario con R.
Contiene utili esempi di codifica ed esercizi pratici.
Informativo e di facile comprensione sia per gli studenti che per i professionisti.
Ottimo per un'introduzione all'argomento.

Svantaggi:

Alcuni contenuti sono trattati in modo superficiale; manca l'approfondimento di alcune aree.
Limitati esempi di codifica avanzata, soprattutto per i modelli più complessi.
Problemi di codice obsoleto ed errori presenti in tutto il libro.
Considerato troppo breve per gli ampi argomenti trattati.

(basato su 11 recensioni dei lettori)

Titolo originale:

Financial Risk Forecasting: The Theory and Practice of Forecasting Market Risk with Implementation in R and MATLAB

Contenuto del libro:

Financial Risk Forecasting è un'introduzione completa alla gestione pratica del rischio quantitativo, con particolare attenzione al rischio di mercato. Derivato dagli insegnamenti degli autori e dagli anni di formazione dei professionisti nelle tecniche di gestione del rischio, riunisce le tre discipline chiave della finanza, della statistica e della modellazione (programmazione), per fornire una base completa nelle tecniche di gestione del rischio.

Scritto dal famoso esperto di rischio Jon Danielsson, il libro inizia con un'introduzione ai mercati finanziari e ai prezzi di mercato, ai cluster di volatilità, alle code grasse e alla dipendenza non lineare. Poi presenta la previsione della volatilità con metodi univati e multivati, discutendo i vari metodi utilizzati dall'industria, con particolare attenzione alla famiglia dei modelli GARCH. La valutazione della qualità delle previsioni viene discussa in dettaglio. Vengono poi discussi i principali concetti di rischio e i modelli di previsione del rischio, in particolare la volatilità, il value-at-risk e l'expectedshortfall. L'attenzione si concentra sia sul rischio degli asset di base, come le azioni e i cambi, sia sul calcolo del rischio delle obbligazioni e delle opzioni, con metodi analitici come il VaR delta-normale, il VaR normale e la simulazione Monte Carlo. Il libro passa poi alla valutazione dei modelli di rischio con metodi come il backtesting, seguito da una discussione sugli stress test. Il libro si conclude concentrandosi sulla previsione del rischio in eventi molto grandi e non comuni con la teoria dei valori estremi e considerando le ipotesi alla base di quasi tutti i modelli di rischio in uso nella pratica - che il rischio è esogeno - e cosa succede quando tali ipotesi vengono violate.

Ogni metodo presentato riunisce la discussione teorica e la derivazione delle equazioni chiave e una discussione dei problemi di attuazione pratica. Ogni metodo è implementato in MATLAB e R, due dei linguaggi di programmazione matematica più utilizzati per la previsione dei rischi, con i quali il lettore può implementare i modelli illustrati nel libro.

Il libro comprende quattro appendici. La prima introduce i concetti di base della statistica e delle serie temporali finanziarie a cui si fa riferimento nel corso del libro. La seconda e la terza introducono R e MATLAB, fornendo una discussione sull'implementazione di base dei pacchetti software. L'ultimo capitolo analizza il concetto di massima verosimiglianza, in particolare le questioni relative all'implementazione e ai test.

Il libro è accompagnato da un sito web - www.financialriskforecasting.com- - che contiene il codice scaricabile utilizzato nel libro.

Altre informazioni sul libro:

ISBN:9780470669433
Autore:
Editore:
Lingua:inglese
Rilegatura:Copertina rigida
Anno di pubblicazione:2011
Numero di pagine:304

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Ultima modifica: 2024.11.08 20:28 (GMT)