Modellizzazione dei titoli a reddito fisso e delle opzioni sui tassi di interesse

Recensioni dei lettori

Attualmente non ci sono recensioni dei lettori. La valutazione si basa su 2 voti.

Titolo originale:

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options

Contenuto del libro:

　.

Modeling Fixed Income Securities and Interest Rate Options, Third Edition presenta le basi dei titoli a reddito fisso in un modo che, a differenza dei testi concorrenti, richiede un minimo di prerequisiti. Mentre altri libri si concentrano pesantemente sui dettagli istituzionali del mercato obbligazionario, che potrebbero essere facilmente appresi "sul campo", la terza edizione di questo testo classico si concentra maggiormente sulla presentazione di un quadro teorico coerente per la comprensione di tutti i modelli di base.

L'approccio unificato dell'autore - il modello Heath Jarrow Morton - sotto il quale tutti gli altri modelli sono presentati come casi speciali, migliora la comprensione del materiale. Il modello di pricing dell'autore è ampiamente utilizzato nell'industria dei titoli di oggi. Questa nuova edizione offre molti aggiornamenti per allinearsi ai progressi della ricerca e richiede un minimo di prerequisiti pur presentando le basi dei titoli a reddito fisso.

Punti salienti della terza edizione.

⬤ Capitoli 1-16 completamente aggiornati per allinearsi ai progressi della ricerca.

⬤ Elimina completamente il materiale obsoleto, migliorando al contempo la presentazione.

⬤ Include un'ampia quantità di esercizi ed esempi in tutto il testo che illustrano i concetti chiave.

.