Modelli stocastici di matematica finanziaria

Titolo originale:

Stochastic Models of Financial Mathematics

Contenuto del libro:

Questo libro presenta una breve introduzione ai modelli finanziari in tempo continuo.

Una panoramica delle basi dell'analisi stocastica precede un focus sui modelli di Black-Scholes e dei tassi di interesse. Altri argomenti trattati sono le strategie di autofinanziamento, il prezzo delle opzioni, le opzioni esotiche e le probabilità neutrali al rischio.

Vengono inoltre esaminati i modelli dei tassi di interesse di Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross e Heath-Jarrow-Morton. L'autore presenta ai professionisti un'introduzione di base, mentre ai matematici fornisce informazioni più rigorose. Si presuppone che il lettore abbia familiarità con le basi della teoria della probabilità.

È preferibile una conoscenza di base dell'integrazione stocastica e della teoria delle equazioni differenziali, anche se tutte le informazioni preliminari sono fornite nella prima parte del libro. Vengono inoltre forniti alcuni esercizi teorici relativamente semplici.