Modelli macroeconometrici per la gestione del portafoglio

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Titolo originale:

Macroeconometric Models for Portfolio Management

Contenuto del libro:

Modelli macroeconometrici per la gestione del portafoglio" inizia delineando un quadro di gestione del portafoglio in cui sono integrati i modelli macroeconometrici e le strategie di investimento di backtesting.

Segue una discussione sui fondamenti teorici dei modelli macroeconometrici di piccole e grandi dimensioni, tra cui la selezione dei dati, la stima e le applicazioni. Vengono inoltre affrontati altri aspetti pratici essenziali per la gestione di un portafoglio con decisioni guidate da modelli macro: la validazione del modello, la combinazione delle previsioni e la valutazione.

L'autore si concentra poi sull'applicazione di questi modelli e dei loro risultati nella gestione del portafoglio, compresa l'elaborazione di regole di trading, l'allocazione degli asset tra le diverse attività e la gestione del rischio. Il libro termina mostrando esempi di portafoglio in cui vengono utilizzate diverse strategie di investimento e illustra come il framework possa essere applicato dall'inizio della raccolta dei dati, della stima dei modelli e della generazione delle previsioni fino alla gestione dei portafogli. Questo libro si propone di colmare il divario tra il mondo accademico e i professionisti.

I lettori otterranno una comprensione rigorosa della teoria e di come applicare questi modelli ai loro portafogli. Pertanto, "Modelli macroeconometrici per la gestione del portafoglio" sarà di interesse per gli accademici e gli studiosi che si occupano di macroeconomia e finanza; per i professionisti del settore che lavorano nel campo dell'economia finanziaria e della gestione patrimoniale; per i gestori patrimoniali e gli investitori che preferiscono gli investimenti sistematici a quelli discrezionali; e per gli investitori che hanno un forte interesse per le influenze macroeconomiche sul loro portafoglio.